Rockall obklopuje skoro tolik mýtů a legend, kolik vln omývá jeho strmé skály. Na mapě byl tento kousíček pevniny poprvé věrohodně zaznamenán v Amsterdamském atlasu z roku 1606 pod názvem Rocal, a to pouhých 160 km od své skutečné polohy. Norové na svých mapách zaznamenali jakýsi Friesland - čili oblast mělčin - a také o ní panuje domněnka, že jde o Rockall. Dokonce se věří, že irský svatý Brendan na Rockallu přistál už v 6. století.
Podle některých keltských legend je Rockall "posledním pozůstatkem Brazílie, Západní země věčného mládí, kterou pohltil Atlantik". Podle galského slovníku Rockall znamená "řvoucí" a byl prý znám od pradávných dob hebridským plavcům jako "Mořská skála řevu".
Pozoruhodné je, že skála vyvolává zvláštní magnetickou anomálii, která způsobuje divoké výchylky střelek lodních kompasů. Rockall a útesy kolem něj byly často dějištěm námořních katastrof, přičemž k poslední došlo loni. V roce 1904 u Rockallu ztroskotala loď dánských emigrantů Norge plující do New Yorku a na 600 lidí zde tehdy zahynulo. V roce 1824 se na rockalských útesech potopila loď Helen of Dundee a - jak praví záznamy - "posádka nechala většinu pasažérů utonout, včetně sedmi žen a šesti dětí".
Za 2. Světové války britské Královské letectvo používalo Rockall k navigačním cvičením. Byl však také omylem považován za velitelskou věž německé pomorky. Jindy si jej zase spletli s ledovcem.
Začátkem léta 1985 se k Rockallu na rybářském člunu vypravil bývalý příslušník Zvláštních leteckých sil, výsadkář, expert na přežití a osamělé plavby Atlantikem Tom Maclean. Poté, co jeho první pokus zmařilo silné vlnobití, které ho smetlo do moře, podařilo se mu posléze konečně "dostat na břeh". První noc přečkal pod nepromokavou plachtou ve speciálním obleku pro přežití. Později si smontoval dřevěnou budku, kterou přichytil ke skále pomocí vrtačky poháněné větrnou turbínkou. Jak napsal Daily Telegraph, "pan Maclean říká, že jeho cesta je pouhé dobrodružství bez jakéhokoli politického významu". Pokud je to pravda, šlo o první takovou plavbu na Rockall. Maclean na Rockallu zůstal od 26. května do 4. července.
